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銀監(jiān)會副主席王兆星日前在接受《中國金融》雜志專訪時透露，銀監(jiān)會去年末開始對國內(nèi)六家擬實施新資本協(xié)議的銀行開展預(yù)評估，預(yù)評估工作于今年4月30日基本完成。銀監(jiān)會將根據(jù)預(yù)評估結(jié)果及發(fā)現(xiàn)問題的整改計劃落實情況確定商業(yè)銀行是否可提交實施申請。
王兆星表示，在審批時，銀監(jiān)會將重點關(guān)注新資本協(xié)議實施對提高銀行全面風(fēng)險管理水平的作用，審查銀行是否建立起自我完善的機制推動風(fēng)險管理水平的持續(xù)改進，從而評估商業(yè)銀行新資本協(xié)議實施是否達到監(jiān)管要求。
據(jù)了解，預(yù)評估工作旨在通過對商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議情況進行全面摸底，綜合評價各行實施準(zhǔn)備情況，及早發(fā)現(xiàn)問題促進整改，并以此推動實施成果在新資本協(xié)議銀行提高經(jīng)營決策水平和風(fēng)險管理水平方面發(fā)揮重要作用，為審批工作奠定基礎(chǔ)。預(yù)評估工作作為申請審批流程中的重要環(huán)節(jié)，其成果直接影響新資本協(xié)議的申請審批進度。
王兆星透露，評估發(fā)現(xiàn)，各行新資本協(xié)議實施工作進展順利。樹立了以風(fēng)險管理為本、提高持續(xù)經(jīng)營能力的目標(biāo)；建立了新資本協(xié)議項目開發(fā)和運作的組織架構(gòu)，推動風(fēng)險量化模型及方法的開發(fā)、運行、驗證和優(yōu)化規(guī)范化；風(fēng)險識別和計量能力增強，為風(fēng)險精細化管理奠定了基礎(chǔ)。但各行不同領(lǐng)域進展差異較為明顯，第一支柱絕大多數(shù)項目都已經(jīng)啟動，取得了階段性成果，并陸續(xù)開始投入實際運用，第二支柱正在建設(shè)階段，第三支柱尚未啟動。
評估也發(fā)現(xiàn)，銀行在實施中存在應(yīng)進一步完善的方面。如董事會和高級管理層在新資本協(xié)議實施中應(yīng)發(fā)揮實質(zhì)性作用；需加快組織架構(gòu)和流程梳理，確保新資本協(xié)議得到有效實施等。王兆星指出，銀行應(yīng)對預(yù)評估中發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，進一步加強新資本協(xié)議實施的數(shù)據(jù)、定義和系統(tǒng)等基礎(chǔ)建設(shè)；完善銀行計量模型的區(qū)分能力和準(zhǔn)確性，并強化圍繞計量模型的支持體系即相關(guān)政策和流程的改造。
王兆星指出，國內(nèi)銀行業(yè)要進一步推進新資本協(xié)議的實施。銀監(jiān)會及國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)繼續(xù)跟進國際監(jiān)管政策改革，研究國內(nèi)實情，并應(yīng)積極參與國際監(jiān)管規(guī)則的制定，將中國實情也體現(xiàn)到國際準(zhǔn)則中。此外，進一步推動銀行從實質(zhì)上實施新資本協(xié)議，提升銀行全面風(fēng)險管理水平。
據(jù)記者了解，包括工行、農(nóng)行、中行、建行、交行及招商銀行在內(nèi)的六家銀行均有望在年底成為首批實施新資本協(xié)議的銀行。 |