5月23日嘉實(shí)和華泰柏瑞的滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）上市公告顯示，兩個(gè)社保組合進(jìn)入十大基金持有人名單，分別為博時(shí)基金管理的社保402組合和易方達(dá)基金管理的407組合。
不過(guò)，無(wú)論從單個(gè)組合超過(guò)16億元巨資投入，還是兩個(gè)組合投資金額驚人一致，都不像是由兩家基金公司獨(dú)立決策的，疑似全國(guó)社保基金利用新增資金或原指數(shù)投資組合資金，直接決定了巨資投向滬深300ETF。
公告顯示，社保402組合和407組合持有嘉實(shí)滬深300(160706,基金吧)ETF均為9.03億份，兩者相差不足0.3萬(wàn)份，該ETF未進(jìn)行折算，對(duì)應(yīng)投資金額為9.03億元；持有華泰柏瑞滬深300ETF均為2.75億份，該基金進(jìn)行過(guò)折算，實(shí)際投資金額約為7.43億元，兩者相差不足0.15萬(wàn)，疑為因投資時(shí)間不同帶來(lái)的利息差異。
綜合來(lái)看，兩個(gè)社保組合投資兩只滬深300ETF均為16.5億元，合計(jì)約為33億元。一位熟悉社保基金的人士分析，股票或混合的社保組合初始投資金額一般為10億元，目前單個(gè)組合平均規(guī)模不足40億元，按常理不會(huì)一次性投資16.5億元巨資買(mǎi)兩只滬深300ETF。
此外，兩個(gè)組合在兩只滬深300ETF上的投資金額驚人地一致，幾乎不可能是由博時(shí)和易方達(dá)兩家公司單獨(dú)決策的投資巧合。
據(jù)悉，早在2005年全國(guó)社保基金就擁有了指數(shù)化投資的001和002組合，前者投資滬市大盤(pán)藍(lán)籌股，并一度持有華夏上證50(510050,基金吧)ETF約10億份，成為該ETF第一大持有人，后者投資于深市指數(shù)成分股。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，滬深300ETF是第一只跨市場(chǎng)ETF，社保基金原有單市場(chǎng)指數(shù)化投資組合可能難以勝任跨市場(chǎng)ETF申贖要求，因此社保基金借道402組合和407組合進(jìn)行投資。
由于基金公司的快速建倉(cāng)策略和股指近期的快速下跌，社保基金在滬深300ETF上目前出現(xiàn)了浮虧，截至5月23日的浮虧金額預(yù)計(jì)超過(guò)1億元。