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股指期貨12日小幅收漲，IF1007收報2660.60點(diǎn)，漲0.32%，反彈勢頭遭到遏制，期貨走勢再度弱于現(xiàn)貨，期市資金的悲觀態(tài)度彰顯。股市收盤后的15分鐘內(nèi)，期指略有下跌，多頭獲利出局跡象明顯。按收盤價計算，近月兩大合約07和08合約同時出現(xiàn)了負(fù)溢價。業(yè)內(nèi)人士表示，期指貼水的再度出現(xiàn)，說明期市資金對于未來一段時間的后市并不樂觀。
另外，期指主力合約的切換已經(jīng)開始，主力開始移倉至8月合約。本周五，期指將迎來第三次交割。
期指首現(xiàn)近月合約“雙貼水”
與現(xiàn)貨市場走勢大致類似，股指期貨合約小幅收漲，IF1007收報2660.60點(diǎn)，漲8.60點(diǎn)或0.32%，盤中最低至2647.2點(diǎn)，最高至2693.0點(diǎn)，其成交持倉量分別為289268手和19620手，下月合約IF1008收報2674.6點(diǎn)，漲10.6點(diǎn)或0.40%；季月合約IF1009收盤漲0.40%，IF1012收盤漲0.35%。
從期現(xiàn)溢價來看，滬深300指數(shù)收盤價為2676.22點(diǎn)，而1007合約收報2660.60點(diǎn)，1008合約收報2674.6點(diǎn)，兩個合約都較現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)負(fù)溢價。這樣的情況還是期指上市后首次出現(xiàn)，其中主力合約的負(fù)溢價達(dá)到了0.58%，貼水程度達(dá)到了上市以來的最大。
業(yè)內(nèi)人士表示，兩個近月合約收盤都出現(xiàn)貼水，這在期指上市后還是首次出現(xiàn)，說明期市資金對于未來較長時間的判斷都不樂觀。
同時，期指成交量也出現(xiàn)了一定萎縮，主力合約成交量跌回30萬手以下，較前一個交易日降低了12%。主力合約的持倉量也減少1235手。專家表示，成交和持倉的減少，都表明多頭上攻力量開始減弱。
冠通期貨表示，總體來看，昨日大盤成交量未能繼續(xù)放大，多頭上沖動力有所減弱，后市變數(shù)增加，建議投資者保持觀望，日內(nèi)參與為主，注意控制風(fēng)險。
冠華期貨表示，期指在沖擊20天線后承壓再度回落下方，總持倉出現(xiàn)減少跡象。在近幾個交易日的反彈行情中，股市的成交量出現(xiàn)了一定的增長，而期指的總持倉卻是在持續(xù)減少，兩者之間出現(xiàn)了一定的背離，顯示期貨市場上的投資者對這波由權(quán)重股拉動的反彈行情依然持有一定的保留態(tài)度。若期指本周始終無法攻克該阻力位，久盤必跌仍將是市場各方的合理選擇。
主力合約開始換月
從昨日7月合約的持倉量來看，前20位多頭主力減倉549手，前20位空頭主力減倉490手，多頭退場更為積極。其中，國泰君安減持多單364手，減持空單551手；長城偉業(yè)、廣發(fā)期貨也是雙向減倉。總體來看，多空主力的退場幅度相差無幾，雙方的持倉總量也較為接近，多空依然維持平衡。
從主力動向看，8月合約增倉860手，說明主力也開始移倉至8月合約。本周五，股指期貨將迎來第三次交割。
中金所表示，根據(jù)交易規(guī)則及其相關(guān)實(shí)施細(xì)則規(guī)定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1007合約的最后交易日為2010年7月16日，最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20%。最后交易日即為交割日，交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價（計算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位），交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。
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