銀監(jiān)會近日發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》，要求商業(yè)銀行對包括同業(yè)和理財在內(nèi)的各業(yè)務(wù)條線的流動性風(fēng)險進(jìn)行有效識別、計量、監(jiān)測和控制。對于市場關(guān)注的存貸比指標(biāo)，《辦法》未做調(diào)整。銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人19日表示，銀監(jiān)會將在加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、充分聽取業(yè)界意見的基礎(chǔ)上，按照與時俱進(jìn)、積極穩(wěn)妥、逐步完善的原則，不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法。
引入流動性覆蓋率
《辦法》規(guī)定了流動性覆蓋率、存貸比、流動性比例三項流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，流動性覆蓋率首次列入商業(yè)銀行的監(jiān)管指標(biāo)。《辦法》要求，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)于2018年底前達(dá)到100%。在過渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%、70%、80%、90%。
銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來源的變化，部分商業(yè)銀行出現(xiàn)資金來源穩(wěn)定性下降、資產(chǎn)流動性降低、資產(chǎn)負(fù)債期限錯配加大、流動性風(fēng)險隱患增加等問題，流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)不斷增加。隨著金融市場的深化，金融機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)日益密切，個別銀行或局部的流動性問題容易引發(fā)整個銀行體系的流動性緊張。
該負(fù)責(zé)人表示，《辦法》要求銀行現(xiàn)金流測算和缺口限額應(yīng)涵蓋表內(nèi)外各項資產(chǎn)負(fù)債，包括為防范聲譽(yù)風(fēng)險而超出合同義務(wù)進(jìn)行支付所帶來的潛在流動性需求，從而將同業(yè)和理財業(yè)務(wù)等表內(nèi)外項目對現(xiàn)金流的影響納入流動性風(fēng)險的計量和控制。
分析人士指出，由于引入了流動性覆蓋率指標(biāo)，《辦法》實(shí)際上對商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)提出了更高的監(jiān)管要求。例如，所有將在30天內(nèi)到期的抵（質(zhì)）押融資項目均應(yīng)納入流動性覆蓋率計算；商業(yè)銀行需要根據(jù)不同種類的存款所對應(yīng)的折算率來合理匹配相應(yīng)的資產(chǎn)。
目前銀行基本達(dá)標(biāo)
銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，截至去年底，適用《辦法》的商業(yè)銀行的平均流動性覆蓋率達(dá)125%。其中，所有商業(yè)銀行的流動性覆蓋率都超過60%；流動性覆蓋率超過100%的銀行數(shù)量占比為84%，資產(chǎn)規(guī)模占比為86%。《辦法》適用于在我國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行。農(nóng)村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社、外國銀行分行以及資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行不適用流動性覆蓋率監(jiān)管要求。
多位券商分析人士指出，由于目前銀行的流動性覆蓋率基本達(dá)標(biāo)，所以《辦法》對市場的影響屬于中性。知情人士表示，流動性覆蓋率在2012年初時就已進(jìn)入銀監(jiān)會視野，商業(yè)銀行需逐季上報，大部分銀行達(dá)到了100%的標(biāo)準(zhǔn)，少部分未達(dá)標(biāo)銀行的流動性覆蓋率也遠(yuǎn)高于過渡期的要求。
民生證券銀行業(yè)分析師鄒恒超預(yù)計，在可預(yù)見的時間內(nèi)，商業(yè)銀行流動性覆蓋率將遠(yuǎn)高于過渡期標(biāo)準(zhǔn)。《辦法》不會對目前同業(yè)和理財業(yè)務(wù)期限錯配構(gòu)成制約，但后續(xù)可能出臺其他政策繼續(xù)規(guī)范理財和同業(yè)非標(biāo)業(yè)務(wù)。