|
這可真是雪上加霜：深陷ETF套利烏龍事件的光大證券本周一固定收益部交易再度出現(xiàn)烏龍，以超低價格賣出10年期附息國債。這是繼投行部門和自營部門之后，光大證券又一部門出現(xiàn)問題。
WIND數(shù)據(jù)顯示，周一上午，光大證券在銀行間債券市場以4.20%的收益率賣出了1000萬元的12附息國債15。而在當天除該筆交易外的其余29筆交易中，收益率主要在3.9%左右。交易員估計，光大證券交易員可能準備以4.02%收益率買入12附息國債15，但將收益率誤打成4.20%，并誤將“買進”點成了“賣出”。12附息國債15(120015)為2012年記賬式附息(十五期)國債，期限為10年，于2012年8月23日發(fā)行，發(fā)行額為300億元，發(fā)行價為100元，票面利率3.39%。
稍后，光大證券發(fā)布公告證實上述猜想。公告稱，當天上午，光大證券金融市場總部在銀行間本幣交易系統(tǒng)進行現(xiàn)券買賣點擊成交報價時，誤將12附息國債15債券賣價收益率報為4.20%(高于前一日中債估值約25個基點)，債券面額為1000萬元，后被交易對手點擊成交。目前，該公司正在與對手方溝通并協(xié)商處理。
一位銀行間債券市場交易員對《經(jīng)濟參考報》記者表示，和對方協(xié)商不做結算，這樣的話這筆交易就交割失敗，成為廢單，但這完全取決于對方。這位交易員說，4.20%是今年以來10年期國債的最高收益率，即使在2011年10年期國債收益率上行特別高的時候，也僅到過4.15%左右。
另一位基金公司的固定收益部人士對《經(jīng)濟參考報》記者表示，如果市場價按照3.99%算的話，光大證券該筆交易的損失約為15萬元左右。該人士表示，這種事情在銀行間債券市場是比較常見的，20個BP也不是什么問題，聽說是時間有點緊，所以掛錯了。
盡管在交易員們看來，光大證券周一在10年期國債上的烏龍交易在銀行間市場并不罕見，但在“816”事件的大背景下，還是引發(fā)了市場對于光大證券整體風控的進一步擔憂。
一方面，上周五光大證券烏龍事件仍然在發(fā)酵之中。8月19日晚間光大證券公告稱，其收到中國金融期貨交易所《關于對光大證券股份有限公司采取限制開倉監(jiān)管措施的決定》，自19日起，對公司自營業(yè)務股指期貨交易采取限制開倉措施。該公司當天上午還發(fā)布公告稱，為平穩(wěn)處置8月16日因策略投資部門套利交易系統(tǒng)事故而購入的股票以及為對沖風險而購入的股指期貨合約，該公司決定在制定并公告處置方案前，不會減持上述已持有的股票。對于已購入的股指期貨空頭合約，自即日起由公司自主決定在市場平倉。
另一方面，在市場的聚焦之下，光大證券在投行業(yè)務上的“劣跡”也不斷被提起。今年6月，因為在其保薦的天豐節(jié)IPO項目上涉嫌未勤勉盡責、導致出具的相關文件存在虛假記載等違法違規(guī)行為，光大證券已經(jīng)被證監(jiān)會立案調查，相關業(yè)務也處于停滯狀態(tài)。證監(jiān)會網(wǎng)站關于保薦機構及保薦代表人的信用監(jiān)管記錄顯示，自2004年保薦制實施以來，光大證券合計被采取監(jiān)管措施8次。共有6位保薦代表人被處以監(jiān)管談話、3個月不受理項目等監(jiān)管措施。
在業(yè)內人士看來，光大證券在徐浩明擔任總裁后，光大證券董事長一職曾三易其主，在王明權去職后，唐雙寧曾短暫接任，如今則交由袁長清接棒。在光大證券目前各個部門相繼出現(xiàn)風險事件的背后，所暴露出的，是管理層頻繁變動帶來的管理失控的風險。實際上，過去數(shù)年，光大證券與行業(yè)龍頭中信證券的差距正在不斷被拉大，在業(yè)務上也少有創(chuàng)新突破。
|