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        光大超低價賣國債期指交易限制開倉 整體風控遭質疑
        2013-08-20   作者:記者 吳黎華/北京報道  來源:經(jīng)濟參考報
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          這可真是雪上加霜:深陷ETF套利烏龍事件的光大證券本周一固定收益部交易再度出現(xiàn)烏龍,以超低價格賣出10年期附息國債。這是繼投行部門和自營部門之后,光大證券又一部門出現(xiàn)問題。
          WIND數(shù)據(jù)顯示,周一上午,光大證券在銀行間債券市場以4.20%的收益率賣出了1000萬元的12附息國債15。而在當天除該筆交易外的其余29筆交易中,收益率主要在3.9%左右。交易員估計,光大證券交易員可能準備以4.02%收益率買入12附息國債15,但將收益率誤打成4.20%,并誤將“買進”點成了“賣出”。12附息國債15(120015)為2012年記賬式附息(十五期)國債,期限為10年,于2012年8月23日發(fā)行,發(fā)行額為300億元,發(fā)行價為100元,票面利率3.39%。
          稍后,光大證券發(fā)布公告證實上述猜想。公告稱,當天上午,光大證券金融市場總部在銀行間本幣交易系統(tǒng)進行現(xiàn)券買賣點擊成交報價時,誤將12附息國債15債券賣價收益率報為4.20%(高于前一日中債估值約25個基點),債券面額為1000萬元,后被交易對手點擊成交。目前,該公司正在與對手方溝通并協(xié)商處理。
          一位銀行間債券市場交易員對《經(jīng)濟參考報》記者表示,和對方協(xié)商不做結算,這樣的話這筆交易就交割失敗,成為廢單,但這完全取決于對方。這位交易員說,4.20%是今年以來10年期國債的最高收益率,即使在2011年10年期國債收益率上行特別高的時候,也僅到過4.15%左右。
          另一位基金公司的固定收益部人士對《經(jīng)濟參考報》記者表示,如果市場價按照3.99%算的話,光大證券該筆交易的損失約為15萬元左右。該人士表示,這種事情在銀行間債券市場是比較常見的,20個BP也不是什么問題,聽說是時間有點緊,所以掛錯了。
          盡管在交易員們看來,光大證券周一在10年期國債上的烏龍交易在銀行間市場并不罕見,但在“816”事件的大背景下,還是引發(fā)了市場對于光大證券整體風控的進一步擔憂。
          一方面,上周五光大證券烏龍事件仍然在發(fā)酵之中。8月19日晚間光大證券公告稱,其收到中國金融期貨交易所《關于對光大證券股份有限公司采取限制開倉監(jiān)管措施的決定》,自19日起,對公司自營業(yè)務股指期貨交易采取限制開倉措施。該公司當天上午還發(fā)布公告稱,為平穩(wěn)處置8月16日因策略投資部門套利交易系統(tǒng)事故而購入的股票以及為對沖風險而購入的股指期貨合約,該公司決定在制定并公告處置方案前,不會減持上述已持有的股票。對于已購入的股指期貨空頭合約,自即日起由公司自主決定在市場平倉。
          另一方面,在市場的聚焦之下,光大證券在投行業(yè)務上的“劣跡”也不斷被提起。今年6月,因為在其保薦的天豐節(jié)IPO項目上涉嫌未勤勉盡責、導致出具的相關文件存在虛假記載等違法違規(guī)行為,光大證券已經(jīng)被證監(jiān)會立案調查,相關業(yè)務也處于停滯狀態(tài)。證監(jiān)會網(wǎng)站關于保薦機構及保薦代表人的信用監(jiān)管記錄顯示,自2004年保薦制實施以來,光大證券合計被采取監(jiān)管措施8次。共有6位保薦代表人被處以監(jiān)管談話、3個月不受理項目等監(jiān)管措施。
          在業(yè)內人士看來,光大證券在徐浩明擔任總裁后,光大證券董事長一職曾三易其主,在王明權去職后,唐雙寧曾短暫接任,如今則交由袁長清接棒。在光大證券目前各個部門相繼出現(xiàn)風險事件的背后,所暴露出的,是管理層頻繁變動帶來的管理失控的風險。實際上,過去數(shù)年,光大證券與行業(yè)龍頭中信證券的差距正在不斷被拉大,在業(yè)務上也少有創(chuàng)新突破。
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