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12月7日，上海期貨交易所公布了修訂后的《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)。
修訂后的《辦法》規(guī)定，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格同方向單邊市時(shí)，第二個(gè)漲跌停板比例在第一個(gè)漲跌停板(日常漲跌停板)基礎(chǔ)上增加3個(gè)百分點(diǎn)，第三個(gè)漲跌停板比例在第一個(gè)漲跌停板基礎(chǔ)上增加5個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于保證金收取標(biāo)準(zhǔn)，修訂后的《辦法》規(guī)定，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格同方向單邊市時(shí)，各品種當(dāng)日收盤(pán)結(jié)算時(shí)保證金比例為在下一交易日漲跌停板基礎(chǔ)上增加2個(gè)百分點(diǎn)，如果調(diào)整后的保證金比例低于原保證金比例(日常保證金比例)，則按原保證金比例收取。如果連續(xù)三天出現(xiàn)價(jià)格同方向單邊市，第三天收盤(pán)結(jié)算時(shí)的保證金比例仍按照第二天結(jié)算時(shí)的保證金比例收取。
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